Phie Ambo se narodila v roce 1973 v Dánsku. V roce 1999 vystudovala dokumentární režii na National Film School of Denmark. Spolu s režisérem Sami Saifem natočila dokumentární film Family (2001), který získal Cenu Jorise Ivense na amsterdamském festivalu IDFA. Její pozdější film Gambler je portrétem dánského režiséra Nicolase Winding Refna (Dealer, Bronson) a jeho snahy o tvůrčí nezávislost na půdě komerční filmové tvorby.